hphedge

Fixed Income SEK

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer udelukkende i HP Hedge Fixed Income og afdækker DKK eksponering. HP Hedge Fixed Income investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer og sekundært i korte og mellemlange europæiske statsobligationer, erhvervsobligationer og europæiske covered bonds. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer og renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet fire-ti, maksimum er tolv gange. Risiko er udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer og / eller erhvervsobligationer. Målsætningen er et absolut afkast på Cibor12 + 5 % p.a. over 3 år. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.

Afkast

Fixed Income SEKBenchmark
1 år3 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%201920182017
Fixed Income SEK-0,314,877,73
Benchmark6,988,087,73
Merafkast-7,29-3,22-0,00

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Fixed Income SEK0,00-0,80-1,13-0,70
Benchmark0,48-0,732,355,71
Merafkast-0,48-0,07-3,48-6,41

Løbende afkast

%År til dato1 år3 år ann.Siden start ann.
Fixed Income SEK-0,311,745,256,12
Benchmark6,987,858,869,08
Merafkast-7,29-6,10-3,61-2,96

Risikonøgletal

3 år
Sharpe3,34
Standard afvigelse1,87

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Følsomhed

Måneder%
Mdr med positivt afkast20 mdr.50,00%
Mdr med negativt afkast20 mdr.50,00%
Største gevinstseptember 20183,41%
Største tabfebruar 2018-3,60%
Længste periode med positivt afkast3 mdr.
Længste periode med negativt afkast3 mdr.
 
Længste periode med positivt afkast3 mdr.
Længste periode med negativt afkast3 mdr.

Nøgletal

ISINDK0060700003
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato29-02-2016
DepotbankNordea Bank Danmark
RisikomærkningRød
Andelsklassens formue (mio.)10,25 SEK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed-
UdbyttebetalendeNej
UCITSNej
RisikomærkningRød
Andelsklassens formue (mio.)10,25 SEK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed-
UdbyttebetalendeNej
UCITSNej

Benchmark

BenchmarkCibor 12 + 5%

Omkostninger

Emissionstillæg0,50%
Indløsningstillæg0,38%
Indirekte handelsomkostninger0,31%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP2,07%

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Kronprinsessegade 18, 1
1306 København K