Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen benytter to strategier: At købe højtforrentede obligationer og sekundært at lave rentespændsforretninger. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer eller danske renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet tre-syv gange, maksimum er ti gange. Risiciene er store konverteringer samt udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer. Målsætningen er skabe det bedste absolutte afkast. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | 0,62 | -4,67 | 1,02 | 0,66 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | -0,77 | -21,19 | -12,85 | -7,89 | 3,37 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | -0,46 | 0,04 |
| Standard afvigelse | 17,32 | 13,52 | 10,12 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
| Måneder | % | |
|---|---|---|
| Mdr med positivt afkast | 140 mdr. | 72,92% |
| Mdr med negativt afkast | 52 mdr. | 27,08% |
| Største gevinst | april 2022 | 8,58% |
| Største tab | marts 2022 | -17,22% |
| Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
| Længste periode med negativt afkast | 6 mdr. |
| Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
|---|---|---|
| Længste periode med negativt afkast | 6 mdr. |
Nøgletal
| ISIN | DK0060153369 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
| Startdato | 13-03-2007 |
| Depotbank | Nordea Bank Danmark |
| Risikomærkning | Rød |
| Andelsklassens formue (mio.) | 252,57 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
| Risikomærkning | Rød |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 252,57 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
Omkostninger
| Emissionstillæg | 1,50% |
|---|---|
| Indløsningstillæg | 0,75% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,68% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 2,26% |