Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen benytter to strategier: At købe højtforrentede obligationer og sekundært at lave rentespændsforretninger. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer eller danske renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet tre-syv gange, maksimum er ti gange. Risiciene er store konverteringer samt udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer. Målsætningen er skabe det bedste absolutte afkast. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Danske Obl. | 1,24 | -0,02 | -11,13 | -25,43 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Danske Obl. | -28,46 | -26,28 | -10,96 | -5,43 | 4,10 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,70 | -0,40 | 0,21 |
Standard afvigelse | 14,50 | 11,41 | 8,79 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
Måneder | % | |
---|---|---|
Mdr med positivt afkast | 135 mdr. | 72,97% |
Mdr med negativt afkast | 50 mdr. | 27,03% |
Største gevinst | april 2022 | 8,58% |
Største tab | marts 2022 | -17,22% |
Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
Længste periode med negativt afkast | 5 mdr. |
Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
---|---|---|
Længste periode med negativt afkast | 5 mdr. |
Nøgletal
ISIN | DK0060153369 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 13-03-2007 |
Depotbank | Nordea Bank Danmark |
Risikomærkning | Rød |
Andelsklassens formue (mio.) | 288,74 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | - |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Risikomærkning | Rød |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 288,74 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | - |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Omkostninger
Emissionstillæg | 1,50% |
---|---|
Indløsningstillæg | 0,75% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,68% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 2,26% |