hphedge

Danske Obligationer

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen benytter to strategier: At købe højtforrentede obligationer og sekundært at lave rentespændsforretninger. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer eller danske renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet tre-syv gange, maksimum er ti gange. Risiciene er store konverteringer samt udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer. Målsætningen er et absolut afkast på Cibor12 + 5 % p.a. over 3 år. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.

Afkast

Danske Obl.Benchmark
1 år3 år5 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%201920182017201620152014201320122011201020092008
Danske Obl.-1,315,338,4011,81-1,682,5215,8418,658,6419,2754,19-27,53
Benchmark3,615,095,145,313,198,065,896,247,036,886,7911,66
Merafkast-4,920,243,266,50-4,87-5,549,9512,411,6112,3947,40-39,19

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Danske Obl.0,250,13-1,05-1,82
Benchmark0,090,431,222,49
Merafkast0,15-0,31-2,27-4,31

Løbende afkast

%År til dato1 år3 år ann.5 år ann.Siden start ann.
Danske Obl.-1,31-0,034,393,918,07
Benchmark3,615,055,125,23-
Merafkast-4,92-5,08-0,73-1,328,07

Risikonøgletal

3 år5 år10 år
Sharpe2,821,092,33
Standard afvigelse1,763,753,98

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Følsomhed

Måneder%
Mdr med positivt afkast119 mdr.79,33%
Mdr med negativt afkast31 mdr.20,67%
Største gevinstmarts 20097,03%
Største taboktober 2008-13,50%
Længste periode med positivt afkast28 mdr.
Længste periode med negativt afkast5 mdr.
 
Længste periode med positivt afkast28 mdr.
Længste periode med negativt afkast5 mdr.

Nøgletal

ISINDK0060153369
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato13-03-2007
DepotbankNordea Bank Danmark
RisikomærkningRød
Andelsklassens formue (mio.)1.027,92 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed-
UdbyttebetalendeNej
UCITSNej
RisikomærkningRød
Andelsklassens formue (mio.)1.027,92 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed-
UdbyttebetalendeNej
UCITSNej

Benchmark

BenchmarkCibor 12 + 5%

Omkostninger

Emissionstillæg1,50%
Indløsningstillæg0,75%
Indirekte handelsomkostninger0,31%
Resultatafhængig honorar0,79%
ÅOP2,92%

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Kronprinsessegade 18, 1
1306 København K

+45 33150034