Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen benytter to strategier: At købe højtforrentede obligationer og sekundært at lave rentespændsforretninger. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer eller danske renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet tre-syv gange, maksimum er ti gange. Risiciene er store konverteringer samt udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer. Målsætningen er et absolut afkast på Cibor12 + 5 % p.a. over 3 år. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse| % | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | -1,89 | 0,06 | 5,33 | 8,40 | 11,81 | -1,68 | 2,52 | 15,84 | 18,65 | 8,64 | 19,27 | 54,19 | -27,53 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | 0,13 | 1,00 | 1,99 | 2,04 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | -1,89 | -0,56 | 1,87 | 5,34 | 7,38 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | 1,61 | 1,70 |
| Standard afvigelse | 3,64 | 3,35 | 4,00 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
| Måneder | % | |
|---|---|---|
| Mdr med positivt afkast | 127 mdr. | 78,40% |
| Mdr med negativt afkast | 35 mdr. | 21,60% |
| Største gevinst | april 2009 | 7,03% |
| Største tab | november 2008 | -13,50% |
| Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
| Længste periode med negativt afkast | 5 mdr. |
| Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
|---|---|---|
| Længste periode med negativt afkast | 5 mdr. |
Nøgletal
| ISIN | DK0060153369 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
| Startdato | 13-03-2007 |
| Depotbank | Nordea Bank Danmark |
| Risikomærkning | Rød |
| Andelsklassens formue (mio.) | 805,26 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
| Risikomærkning | Rød |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 805,26 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
Benchmark
| Benchmark | Cibor 12 + 5% |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 1,50% |
|---|---|
| Indløsningstillæg | 0,75% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,50% |
| Resultatafhængig honorar | 0,06% |
| ÅOP | 2,33% |